PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESIX с HFCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JESIX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust) and HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JESIX returned 5.93%/yr vs 13.50%/yr for HFCGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JESIX charges 0.53%/yr vs 1.34%/yr for HFCGX.

Доходность

Сравнение доходности JESIX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JESIX показывает доходность 16.98%, а HFCGX немного ниже – 16.49%.

JESIX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.77%
С начала года
16.98%
6 месяцев
14.73%
1 год
39.23%
3 года*
17.56%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

HFCGX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.14%
С начала года
16.49%
6 месяцев
17.87%
1 год
24.28%
3 года*
25.16%
5 лет*
13.50%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESIX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		16.98%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		16.49%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%17.68%

Correlation

The correlation between JESIX and HFCGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JESIX and HFCGX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с JHNBXJESIX с CAMSXJESIX с CSMDXJESIX с TNVIX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с HFMDXHFCGX с GABSXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с FTQGXHFCGX с TEQAX

Доходность на риск

JESIX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXHFCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.81

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.65

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.00

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

9.88

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.81

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JESIX и HFCGX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и HFCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESIXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-62.35%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-7.82%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.96%

-22.86%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-26.30%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.05%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-15.23%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.37%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и HFCGX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESIXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.46%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

9.45%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

12.93%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

24.06%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

25.81%

-1.50%

Сравнение комиссий JESIX и HFCGX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и HFCGX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		6.11%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JESIX and HFCGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESIX has higher volatility (6.50%) compared to HFCGX (4.46%). In terms of maximum drawdown, JESIX dropped -42.25% vs HFCGX's -62.35%.

JESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESIX и HFCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор