PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%17.68%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с AUERX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий JESIX и HFCGX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.64

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.05

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.91

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

3.90

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.64

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между JESIX и HFCGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и HFCGX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и HFCGX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-62.35%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.38%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-26.30%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.13%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-15.32%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.13%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и HFCGX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.03%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

9.24%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

18.58%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

24.54%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

25.79%

-1.42%