PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Auer Growth Fund (AUERX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%26.43%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с HFCGXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPXAUERX с RYRRX

Сравнение комиссий JESIX и AUERX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.07

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.70

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.91

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

13.68

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.07

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.12

Корреляция

Корреляция между JESIX и AUERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и AUERX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и AUERX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-67.23%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.70%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-34.80%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.91%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-25.10%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

2.92%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и AUERX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.82%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

12.69%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

19.73%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

24.95%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

24.37%

0.00%