PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с VECP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JER5.DE с VECP.DE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) — оба фонда категории European Corporate Bonds — JER5.DE отслеживает JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а VECP.DE отслеживает Bloomberg Euro Corp TR EUR. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против 0.09% в год у VECP.DE. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.09% у VECP.DE.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и VECP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VECP.DE с доходностью -0.04%.

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.38%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

VECP.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
0.44%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.42%
1 год
2.60%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JER5.DE и VECP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.02%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		-0.04%3.00%4.33%7.73%-13.11%-0.93%2.85%6.02%0.52%

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и VECP.DE составляет 0.59 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.78

Корреляция между JER5.DE и VECP.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.59 (1 год) до 0.83 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с LCVB.DE
Часто сравнивают с VECP.DE:
VECP.DE с BNDVECP.DE с VUSA.DEVECP.DE с VETY.LVECP.DE с IE3E.DEVECP.DE с ECR3.DEVECP.DE с EFRN.DEVECP.DE с JREB.DE

Доходность на риск

JER5.DE vs. VECP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VECP.DE
Ранг доходности на риск VECP.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c VECP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DEVECP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.86

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.27

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.13

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.57

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. VECP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VECP.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и VECP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DEVECP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.86

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.17

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и VECP.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки VECP.DE в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и VECP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DEVECP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-17.05%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.65%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-17.05%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.22%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.38%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.66%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и VECP.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DEVECP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.69%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

2.42%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

3.06%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

4.47%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

5.10%

-1.99%

Сравнение комиссий JER5.DE и VECP.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VECP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и VECP.DE

JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM202520242023202220212020201920182017
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.41%3.43%3.37%3.00%1.45%0.66%0.76%0.79%0.97%0.19%