Сравнение VECP.DE с IE3E.DE
VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) и IE3E.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc) — оба фонда категории European Corporate Bonds — VECP.DE отслеживает Bloomberg Euro Corp TR EUR, а IE3E.DE отслеживает Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Оба фонда управляются пассивно. За последние 3 года VECP.DE показал 4.46% в год против 3.65% в год у IE3E.DE. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VECP.DE взимает 0.09% в год против 0.12% у IE3E.DE.
Доходность
Сравнение доходности VECP.DE и IE3E.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VECP.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у IE3E.DE с доходностью 0.05%.
VECP.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
IE3E.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VECP.DE и IE3E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.04% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -5.31% |
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.05% | 3.04% | 4.31% | 4.16% | -1.80% |
Корреляция
Корреляция между VECP.DE и IE3E.DE составляет 0.47 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2022 г. | 0.70 |
За последний год корреляция между VECP.DE и IE3E.DE снизилась до 0.47 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.70, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECP.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск
VECP.DE
IE3E.DE
Сравнение VECP.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.DE | IE3E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.25 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.24 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.55 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.55 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок VECP.DE и IE3E.DE
Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и IE3E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VECP.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -3.12% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -0.98% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.42% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.56% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.23% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.DE и IE3E.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что VECP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VECP.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.79% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 1.28% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 1.40% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 1.59% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 1.59% | +3.51% |
Сравнение комиссий VECP.DE и IE3E.DE
VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IE3E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.DE и IE3E.DE
Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.41% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% |
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |