Сравнение JER5.DE с JREB.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) — оба фонда категории European Corporate Bonds от JPMorgan — JER5.DE отслеживает JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а JREB.DE отслеживает JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против 0.02% в год у JREB.DE. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.04%.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и JREB.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
JREB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JER5.DE и JREB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.02% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | 2.43% | 0.19% |
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.00% | 3.18% | 4.24% | 7.63% | -13.23% | -1.04% | 2.29% | 6.17% | 0.12% |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и JREB.DE составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.84 |
Корреляция между JER5.DE и JREB.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.71 (1 год) до 0.88 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
JREB.DE
Сравнение JER5.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | JREB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.37 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.11 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и JREB.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и JREB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -17.22% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.83% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | -17.22% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.33% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -5.09% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.68% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и JREB.DE
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.94% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.53% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.93% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 4.35% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 4.98% | -1.87% |
Сравнение комиссий JER5.DE и JREB.DE
И JER5.DE, и JREB.DE имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и JREB.DE
Ни JER5.DE, ни JREB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.