PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с JPGL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JER5.DE с JPGL.DE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) — оба биржевые фонды: JER5.DE — это European Corporate Bonds, отслеживающий JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а JPGL.DE — Global Equities, отслеживающий JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против 9.70% в год у JPGL.DE. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.20% у JPGL.DE.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и JPGL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.81%.

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.38%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

JPGL.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.50%
1 год
21.02%
3 года*
12.05%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JER5.DE и JPGL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.02%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%-0.15%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		6.81%5.18%16.53%9.74%-4.98%33.79%-3.55%6.48%

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и JPGL.DE составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с LCVB.DE
Часто сравнивают с JPGL.DE:
JPGL.DE с IWDA.LJPGL.DE с IFSW.LJPGL.DE с JPLG.LJPGL.DE с DFAAXJPGL.DE с VWCE.DEJPGL.DE с AVLVJPGL.DE с XDEM.DE

Доходность на риск

JER5.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DEJPGL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.27

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.28

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.66

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

15.75

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. JPGL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JPGL.DE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и JPGL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DEJPGL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.27

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и JPGL.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и JPGL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DEJPGL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-35.55%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-4.75%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-17.34%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.09%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.89%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.40%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и JPGL.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DEJPGL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.41%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

6.11%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

9.32%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

11.94%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

15.12%

-12.01%

Сравнение комиссий JER5.DE и JPGL.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPGL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и JPGL.DE

Ни JER5.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов