Сравнение JER5.DE с EXHE.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и EXHE.DE (iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)) — оба фонда категории European Corporate Bonds — JER5.DE отслеживает JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а EXHE.DE отслеживает iBoxx® Pfandbriefe. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против -1.06% в год у EXHE.DE. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.10% у EXHE.DE.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и EXHE.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EXHE.DE с доходностью -0.23%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
EXHE.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- -0.21%
Сравнение доходности по годам JER5.DE и EXHE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.02% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | 2.43% | 0.19% |
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | -0.23% | 2.34% | 2.81% | 5.29% | -13.04% | -2.32% | 1.50% | 2.46% | 0.34% |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и EXHE.DE составляет 0.55 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.64 |
Корреляция между JER5.DE и EXHE.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.55 (1 год) до 0.74 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
EXHE.DE
Сравнение JER5.DE c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | EXHE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.39 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.57 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.44 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 1.65 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.39 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.27 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и EXHE.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки EXHE.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и EXHE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -16.57% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.25% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | -15.41% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -7.08% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.35% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.60% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и EXHE.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) имеют волатильность 1.17% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.21% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.78% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.38% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 3.86% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 3.15% | -0.04% |
Сравнение комиссий JER5.DE и EXHE.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EXHE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и EXHE.DE
JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 1.68% | 1.61% | 1.34% | 0.88% | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.53% | 0.61% | 0.89% | 1.14% | 1.75% |