Сравнение EXHE.DE с SYBD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE).
EXHE.DE и SYBD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. SYBD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXHE.DE и SYBD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHE.DE и SYBD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | -0.40% | 2.34% | 2.81% | 5.29% | -13.04% | -2.32% | 1.50% | 2.46% | 0.26% | 0.10% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | -0.13% | 2.96% | 4.34% | 4.07% | -3.54% | -0.12% | 0.15% | 0.94% | -0.65% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SYBD.DE с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции EXHE.DE уступали акциям SYBD.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 0.83% соответственно.
EXHE.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.22%
SYBD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHE.DE и SYBD.DE
EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SYBD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EXHE.DE vs. SYBD.DE — Ранг доходности на риск
EXHE.DE
SYBD.DE
Сравнение EXHE.DE c SYBD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHE.DE | SYBD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.26 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 8.55 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHE.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.67 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EXHE.DE и SYBD.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHE.DE и SYBD.DE
Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SYBD.DE в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 1.68% | 1.61% | 1.34% | 0.88% | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.53% | 0.61% | 0.89% | 1.14% | 1.75% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.98% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.24% | 0.25% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок EXHE.DE и SYBD.DE
Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки SYBD.DE в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и SYBD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHE.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -8.72% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -0.92% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -4.96% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.57% | -8.72% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.66% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -0.72% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.24% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHE.DE и SYBD.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) имеют волатильность 1.07% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHE.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.10% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.66% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.68% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 2.12% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.06% | +0.08% |