PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQP.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

JEQP.DE и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.24%0.68%4.39%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у YGLD.DE с доходностью 0.86%.

JEQP.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
3.42%
1 год
11.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с FUSD.LJEQP.DE с TROWJEQP.DE с OAMZ.DE
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий JEQP.DE и YGLD.DE

И JEQP.DE, и YGLD.DE имеют комиссию равную 0.35%.

JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

JEQP.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.DEYGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.78

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.59

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

3.81

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YGLD.DE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.84

-0.62

Корреляция

Корреляция между JEQP.DE и YGLD.DE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и YGLD.DE

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности YGLD.DE в 6.36%

TTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.60%9.22%0.69%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQP.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-16.94%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-16.94%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-9.88%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.66%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

7.05%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и YGLD.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) составляет 4.70%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQP.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

9.53%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

28.50%

-18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

29.74%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

27.22%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

27.22%

-10.31%