PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с JREE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQP.DE с JREE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE).

JEQP.DE и JREE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и JREE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и JREE.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.24%0.68%5.67%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		1.61%20.14%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у JREE.DE с доходностью 1.61%.

JEQP.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
3.42%
1 год
11.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREE.DE

1 день
2.48%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.61%
6 месяцев
7.56%
1 год
13.20%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с FUSD.LJEQP.DE с TROWJEQP.DE с OAMZ.DE
Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с GBLBYJREE.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий JEQP.DE и JREE.DE

JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREE.DE в 0.25%.

JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Доходность на риск

JEQP.DE vs. JREE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c JREE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.DEJREE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.86

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.19

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.95

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.DE vs. JREE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и JREE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.DEJREE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между JEQP.DE и JREE.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и JREE.DE

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.60%9.22%0.69%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и JREE.DE

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки JREE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и JREE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQP.DEJREE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-35.62%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.46%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-5.70%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.63%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.76%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и JREE.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) составляет 4.70%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQP.DEJREE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.92%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.27%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.22%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.47%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.69%

+0.22%