PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с VDADX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 16.23%/yr for VDADX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 6.53%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и VDADX

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-2.73%

Correlation

The correlation between JEPQ and VDADX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.75

The correlation between JEPQ and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и VDADX

Секторы
JEPQ
VDADX

Технологии

54.0%
26.2%

Коммуникационные услуги

15.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
10.1%

Здравоохранение

4.4%
16.5%

Промышленность

3.1%
11.8%

Коммунальные услуги

1.3%
3.2%

Сырьевые материалы

1.0%
3.5%

Энергетика

0.4%
3.5%

Финансовые услуги

0.4%
20.6%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
VDADX
26.2%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
VDADX
0.5%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
VDADX
4.7%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
VDADX
10.1%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
VDADX
16.5%

Промышленность

JEPQ
3.1%
VDADX
11.8%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
VDADX
3.2%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
VDADX
3.5%

Энергетика

JEPQ
0.4%
VDADX
3.5%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
VDADX
20.6%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

JEPQ vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.87

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.71

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.39

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

9.65

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.87

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.76

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и VDADX

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-31.70%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.93%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-14.95%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.36%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.40%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.96%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и VDADX

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.55%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

7.70%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.16%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

14.28%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.20%

+0.47%

Сравнение комиссий JEPQ и VDADX

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и VDADX

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности VDADX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and VDADX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs VDADX's -31.70%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор