PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. JEPQ is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и TSPA

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-9.58%

Correlation

The correlation between JEPQ and TSPA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.93

The correlation between JEPQ and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и TSPA

Секторы
JEPQ
TSPA

Технологии

54.0%
36.0%

Коммуникационные услуги

15.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.7%

Здравоохранение

4.4%
8.6%

Промышленность

3.1%
7.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Энергетика

0.4%
3.6%

Финансовые услуги

0.4%
12.3%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Технологии

JEPQ
54.0%
TSPA
36.0%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
TSPA
11.1%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
TSPA
10.0%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
TSPA
4.7%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
TSPA
8.6%

Промышленность

JEPQ
3.1%
TSPA
7.7%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
TSPA
2.8%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
TSPA
1.8%

Энергетика

JEPQ
0.4%
TSPA
3.6%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
TSPA
12.3%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

JEPQ vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.95

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.65

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.65

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

12.24

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.95

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.83

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и TSPA

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-24.72%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.24%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-19.04%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.71%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-5.48%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.00%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и TSPA

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.90%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.88%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.57%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.03%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.03%

-0.36%

Сравнение комиссий JEPQ и TSPA

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и TSPA

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JEPQ and TSPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 20.04% for JEPQ. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 0.57% for TSPA.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.34% for TSPA.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор