Сравнение JEPQ с JPEQ.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX).
JEPQ и JPEQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. JPEQ.AX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и JPEQ.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и JPEQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 12.72% |
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | -3.27% | 12.77% | 24.01% | 11.66% |
Разные валюты инструментов
JEPQ торгуется в USD, в то время как JPEQ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEQ.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у JPEQ.AX с доходностью -3.27%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPEQ.AX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и JPEQ.AX
Доходность на риск
JEPQ vs. JPEQ.AX — Ранг доходности на риск
JEPQ
JPEQ.AX
Сравнение JEPQ c JPEQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | JPEQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.25 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.80 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.35 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | JPEQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и JPEQ.AX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и JPEQ.AX
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности JPEQ.AX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 9.77% | 8.98% | 7.40% | 4.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и JPEQ.AX
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки JPEQ.AX в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JPEQ.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | JPEQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -18.42% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.59% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.68% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -3.02% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.28% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и JPEQ.AX
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) имеют волатильность 5.94% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | JPEQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.10% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.75% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 20.04% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.22% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.22% | -1.32% |