PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.L с JEPQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ.L и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и JEPQ

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-2.43%14.77%2.89%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.

JEPQ.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
2.37%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с DLYJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DSLJEPQ.L с JEPIX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий JEPQ.L и JEPQ

И JEPQ.L, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPQ.L vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.63

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.75

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

8.55

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Корреляция

Корреляция между JEPQ.L и JEPQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и JEPQ

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 11.12%

TTM2025202420232022
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.13%10.06%0.74%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и JEPQ

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.LJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-20.07%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.82%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.77%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.55%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.38%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 5.33%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.LJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.94%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.52%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

18.53%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.90%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.90%

-0.37%