График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) показал доход в -4.93% с начала года и 19.85% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении JEPQ.L закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | -2.43% | -4.63% | -4.93% | |||||||||
| 2025 | 1.60% | -3.69% | -6.96% | 0.74% | 4.90% | 4.60% | 2.40% | 1.73% | 3.82% | 3.69% | -0.49% | 2.19% | 14.77% |
| 2024 | 1.53% | 1.34% | 2.89% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist): годовая альфа составляет 6.56%, бета — 0.28, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 07.11.2024.
- Этот ETF участвовал в 93.05% снижения S&P 500 Index, но только в 86.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.28 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.56%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 86.68%
- Участие в снижении
- 93.05%
Комиссия
Комиссия JEPQ.L составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEPQ.L имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JEPQ.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 6.61 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JEPQ.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.82 | $2.68 | $0.19 |
Дивидендный доход | 11.42% | 10.06% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.28 | $0.23 | $0.18 | $0.69 | |||||||||
| 2025 | $0.19 | $0.12 | $0.24 | $0.21 | $0.30 | $0.37 | $0.21 | $0.25 | $0.18 | $0.18 | $0.23 | $0.21 | $2.68 |
| 2024 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 20.10%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) составляет 7.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.1% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | 82 | 7 авг. 2025 г. | 117 |
| -8.28% | 29 янв. 2026 г. | 43 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.25% | 30 окт. 2025 г. | 17 | 21 нояб. 2025 г. | 10 | 5 дек. 2025 г. | 27 |
| -4.36% | 7 янв. 2025 г. | 5 | 13 янв. 2025 г. | 7 | 22 янв. 2025 г. | 12 |
| -2.48% | 27 янв. 2025 г. | 1 | 27 янв. 2025 г. | 13 | 13 февр. 2025 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...