PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.L с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и PDI

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSLJEPQ.L с JEPIX
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

JEPQ.L vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.07

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.21

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.09

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

0.26

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.07

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между JEPQ.L и PDI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и PDI

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и PDI

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.LPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-46.47%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-14.34%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.04%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.22%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.04%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и PDI

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 5.59%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.LPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.01%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.12%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.44%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.68%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.06%

-2.52%