PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.L с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

JEPQ.L и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и GPIQ

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%1.31%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSLJEPQ.L с JEPIX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий JEPQ.L и GPIQ

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPQ.L vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.80

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.04

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

9.31

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.31

-0.64

Корреляция

Корреляция между JEPQ.L и GPIQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и GPIQ

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и GPIQ

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.LGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-21.06%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.08%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.62%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.38%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.64%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и GPIQ

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 5.59%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.LGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.15%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.22%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

20.45%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.74%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.74%

-1.20%