PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с JEPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both funds - JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 24.45% vs 7.83% for JEPIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.83%.

JEPQ.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.40%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.35%
1 год
24.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPIX

1 день
0.43%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.83%
3 года*
8.99%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и JEPIX

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.55%14.79%4.48%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.83%7.82%-0.55%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and JEPIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHD

Доходность на риск

JEPQ.L vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQ.LJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.85

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.34

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.00

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

2.98

+9.47

JEPQ.L vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и JEPIX

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-32.63%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.41%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.26%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.21%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.48%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и JEPIX

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.51%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

6.96%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

8.71%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

11.47%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

14.72%

+1.54%

Сравнение комиссий JEPQ.L и JEPIX

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JEPIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и JEPIX

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности JEPIX в 8.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.10%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.98%10.06%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and JEPIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор