PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с IWSZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.L с IWSZ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L).

JEPQ.L и IWSZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и IWSZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и IWSZ.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		0.73%21.40%-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у IWSZ.L с доходностью 0.73%.

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWSZ.L

1 день
2.95%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
4.34%
1 год
20.15%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSL
Часто сравнивают с IWSZ.L:
IWSZ.L с IWVL.LIWSZ.L с IWMO.LIWSZ.L с IWQU.LIWSZ.L с MVOL.LIWSZ.L с CNDX.LIWSZ.L с IGLN.LIWSZ.L с SGLN.L

Сравнение комиссий JEPQ.L и IWSZ.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWSZ.L в 0.30%.

JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

JEPQ.L vs. IWSZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c IWSZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LIWSZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.94

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.10

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

7.96

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. IWSZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWSZ.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и IWSZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LIWSZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.23

Корреляция

Корреляция между JEPQ.L и IWSZ.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и IWSZ.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, тогда как IWSZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и IWSZ.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки IWSZ.L в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и IWSZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.LIWSZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-38.11%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.45%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.09%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-7.00%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.50%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и IWSZ.L

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWSZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.LIWSZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.19%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.55%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

14.37%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.00%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.51%

+0.03%