PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с QDSNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.28%/yr vs 10.67%/yr for QDSNX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 5.44%.

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

QDSNX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.55%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.09%
1 год
14.00%
3 года*
13.28%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%15.90%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		5.44%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between JEPI and QDSNX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.16

The correlation between JEPI and QDSNX shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с OBMCXQDSNX с QNZNX

Доходность на риск

JEPI vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.79

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
4.16

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

7.11

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

20.51

-17.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа QDSNX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.79

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.40

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.61

-0.60

Просадки

Сравнение просадок JEPI и QDSNX

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-7.15%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-1.97%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-6.93%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-7.15%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-0.88%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.45%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.68%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и QDSNX

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) имеют волатильность 1.48% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.55%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

3.61%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

5.02%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

7.63%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

7.31%

+3.48%

Сравнение комиссий JEPI и QDSNX

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и QDSNX

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности QDSNX в 1.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.89%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and QDSNX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDSNX has higher volatility (1.55%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор