PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

JEPI и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI и MEAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий JEPI и MEAR

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

JEPI vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.81

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

3.78

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.73

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.77

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

21.16

-17.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.81

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

2.38

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.09

-0.06

Корреляция

Корреляция между JEPI и MEAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и MEAR

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и MEAR

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-2.68%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-0.86%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-1.12%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.24%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.19%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.15%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и MEAR

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.37%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

0.60%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

1.16%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

0.98%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

1.52%

+9.36%