PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с HFQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с HFQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и HFQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPAX и HFQAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		4.53%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у HFQAX с доходностью 4.53%.

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

HFQAX

1 день
0.79%
1 месяц
-6.85%
С начала года
4.53%
6 месяцев
10.33%
1 год
25.21%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.75%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с SCHDJEPAX с IVVWJEPAX с VWINX
Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с CAIBXHFQAX с SGENXHFQAX с VWID

Сравнение комиссий JEPAX и HFQAX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HFQAX в 1.24%.

HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

JEPAX vs. HFQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c HFQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXHFQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.99

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.48

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.46

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

9.39

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. HFQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа HFQAX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и HFQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXHFQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.99

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.22

Корреляция

Корреляция между JEPAX и HFQAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и HFQAX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности HFQAX в 5.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.06%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и HFQAX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки HFQAX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и HFQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPAXHFQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-52.77%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-9.99%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-21.83%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-8.30%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-10.93%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.65%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и HFQAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 4.15%, в то время как у Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPAXHFQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.26%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

8.24%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

12.80%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

12.88%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.68%

+0.36%