Сравнение HFQAX с SGENX
HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) and SGENX (First Eagle Global Fund Class A) are both mutual funds - HFQAX is a Dividend fund managed by Janus Henderson, while SGENX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle. Over the past 10 years, HFQAX returned 8.94%/yr vs 10.00%/yr for SGENX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. HFQAX charges 1.24%/yr vs 1.10%/yr for SGENX.
Доходность
Сравнение доходности HFQAX и SGENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFQAX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у SGENX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции HFQAX уступали акциям SGENX по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.00% соответственно.
HFQAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 8.94%
- Всё время*
- 5.50%
SGENX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 10.14%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.00%
- Всё время*
- 10.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HFQAX и SGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 18.23% | 29.61% | 6.86% | 10.17% | -6.59% | 12.45% | 1.66% | 20.87% | -15.86% | 19.14% |
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 10.14% | 31.62% | 11.78% | 12.77% | -6.46% | 12.20% | 8.33% | 20.16% | -8.46% | 13.48% |
Correlation
The correlation between HFQAX and SGENX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г. | 0.83 |
The correlation between HFQAX and SGENX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFQAX vs. SGENX — Ранг доходности на риск
HFQAX
SGENX
Сравнение HFQAX c SGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFQAX | SGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.46 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 7.34 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFQAX и SGENX
Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что больше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и SGENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFQAX | SGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.77% | -37.60% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -10.53% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -10.53% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -19.57% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -27.68% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -3.43% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.52% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFQAX и SGENX
Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеют волатильность 2.96% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFQAX | SGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.97% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.57% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.87% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 12.03% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 12.51% | +1.93% |
Сравнение комиссий HFQAX и SGENX
HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SGENX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFQAX и SGENX
Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности SGENX в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 5.77% | 6.59% | 7.96% | 7.89% | 8.02% | 6.92% | 7.25% | 6.80% | 7.66% | 6.03% | 6.77% | 6.60% |
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 8.58% | 9.45% | 5.46% | 3.52% | 4.17% | 6.27% | 2.38% | 5.48% | 6.35% | 4.23% | 4.72% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
HFQAX and SGENX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGENX has higher volatility (2.97%) compared to HFQAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, HFQAX dropped -52.77% vs SGENX's -37.60%.
HFQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFQAX и SGENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор