PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFQAX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFQAXCAIBX
Дох-ть с нач. г.7.14%11.14%
Дох-ть за 1 год13.37%18.59%
Дох-ть за 3 года4.06%4.75%
Дох-ть за 5 лет5.61%6.53%
Дох-ть за 10 лет4.60%5.55%
Коэф-т Шарпа1.332.44
Коэф-т Сортино1.843.40
Коэф-т Омега1.231.46
Коэф-т Кальмара2.012.95
Коэф-т Мартина7.6516.08
Индекс Язвы1.77%1.16%
Дневная вол-ть10.21%7.64%
Макс. просадка-48.93%-42.73%
Текущая просадка-4.86%-2.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HFQAX и CAIBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFQAX и CAIBX

С начала года, HFQAX показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции HFQAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 4.60% против 5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
5.60%
HFQAX
CAIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFQAX и CAIBX

HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
График комиссии HFQAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFQAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFQAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFQAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFQAX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFQAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFQAX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFQAX, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.65
CAIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.08

Сравнение коэффициента Шарпа HFQAX и CAIBX

Показатель коэффициента Шарпа HFQAX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.44
HFQAX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQAX и CAIBX

Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности CAIBX в 3.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
7.83%7.90%8.03%6.93%7.27%6.81%7.67%6.04%6.77%6.62%6.20%5.82%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.14%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%

Просадки

Сравнение просадок HFQAX и CAIBX

Максимальная просадка HFQAX за все время составила -48.93%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-2.49%
HFQAX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности HFQAX и CAIBX

Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
1.93%
HFQAX
CAIBX