Сравнение HFQAX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HFQAX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFQAX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 4.53% | 29.61% | 6.86% | 10.17% | -6.59% | 12.45% | 1.66% | 20.87% | -15.86% | 19.14% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HFQAX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции HFQAX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.54% соответственно.
HFQAX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 7.94%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFQAX и CAIBX
HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
HFQAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
HFQAX
CAIBX
Сравнение HFQAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFQAX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.62 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.20 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.01 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 9.18 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFQAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.62 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.91 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между HFQAX и CAIBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFQAX и CAIBX
Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 5.06% | 6.59% | 7.96% | 7.89% | 8.02% | 6.92% | 7.25% | 6.80% | 7.66% | 6.03% | 6.77% | 6.60% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HFQAX и CAIBX
Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFQAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.77% | -43.68% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -8.37% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -17.65% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -25.28% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -4.85% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -3.82% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.83% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFQAX и CAIBX
Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFQAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.72% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 6.12% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 10.19% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 9.95% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 10.87% | +3.81% |