Сравнение HFQAX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFQAX или CAIBX.
Основные характеристики
HFQAX | CAIBX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.14% | 11.14% |
Дох-ть за 1 год | 13.37% | 18.59% |
Дох-ть за 3 года | 4.06% | 4.75% |
Дох-ть за 5 лет | 5.61% | 6.53% |
Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 5.55% |
Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.44 |
Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.40 |
Коэф-т Омега | 1.23 | 1.46 |
Коэф-т Кальмара | 2.01 | 2.95 |
Коэф-т Мартина | 7.65 | 16.08 |
Индекс Язвы | 1.77% | 1.16% |
Дневная вол-ть | 10.21% | 7.64% |
Макс. просадка | -48.93% | -42.73% |
Текущая просадка | -4.86% | -2.49% |
Корреляция
Корреляция между HFQAX и CAIBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HFQAX и CAIBX
С начала года, HFQAX показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции HFQAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 4.60% против 5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFQAX и CAIBX
HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFQAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFQAX и CAIBX
Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности CAIBX в 3.14%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janus Henderson Global Equity Income Fund | 7.83% | 7.90% | 8.03% | 6.93% | 7.27% | 6.81% | 7.67% | 6.04% | 6.77% | 6.62% | 6.20% | 5.82% |
American Funds Capital Income Builder Class A | 3.14% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок HFQAX и CAIBX
Максимальная просадка HFQAX за все время составила -48.93%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFQAX и CAIBX
Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.