PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFQAX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFQAX и CAIBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HFQAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
110.16%
144.53%
HFQAX
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFQAX:

0.66

CAIBX:

0.86

Коэф-т Сортино

HFQAX:

0.94

CAIBX:

1.12

Коэф-т Омега

HFQAX:

1.12

CAIBX:

1.17

Коэф-т Кальмара

HFQAX:

0.89

CAIBX:

0.97

Коэф-т Мартина

HFQAX:

3.04

CAIBX:

5.24

Индекс Язвы

HFQAX:

2.24%

CAIBX:

1.45%

Дневная вол-ть

HFQAX:

10.34%

CAIBX:

8.82%

Макс. просадка

HFQAX:

-48.93%

CAIBX:

-42.73%

Текущая просадка

HFQAX:

-7.34%

CAIBX:

-7.16%

Доходность по периодам

С начала года, HFQAX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции HFQAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.18% соответственно.


HFQAX

С начала года

4.35%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-1.43%

1 год

5.57%

5 лет

4.25%

10 лет

4.39%

CAIBX

С начала года

5.81%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

1.10%

1 год

6.81%

5 лет

4.98%

10 лет

5.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFQAX и CAIBX

HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
График комиссии HFQAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFQAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFQAX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.660.86
Коэффициент Сортино HFQAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.941.12
Коэффициент Омега HFQAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.17
Коэффициент Кальмара HFQAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.890.97
Коэффициент Мартина HFQAX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.045.24
HFQAX
CAIBX

Показатель коэффициента Шарпа HFQAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
0.86
HFQAX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQAX и CAIBX

Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности CAIBX в 1.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
6.44%7.90%8.03%6.93%7.27%6.81%7.67%6.04%6.77%6.62%6.20%5.82%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
1.96%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%

Просадки

Сравнение просадок HFQAX и CAIBX

Максимальная просадка HFQAX за все время составила -48.93%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.34%
-7.16%
HFQAX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности HFQAX и CAIBX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) составляет 3.13%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.13%
5.07%
HFQAX
CAIBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab