Сравнение HFQAX с GCOW
HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both funds - HFQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Over the past 10 years, HFQAX returned 8.45%/yr vs 9.91%/yr for GCOW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HFQAX charges 1.24%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности HFQAX и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFQAX показывает доходность 12.52%, а GCOW немного ниже – 12.18%. За последние 10 лет акции HFQAX уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.91% соответственно.
HFQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 8.45%
GCOW
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам HFQAX и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 12.52% | 29.61% | 6.86% | 10.17% | -6.59% | 12.45% | 1.66% | 20.87% | -15.86% | 19.14% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.18% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
Correlation
The correlation between HFQAX and GCOW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between HFQAX and GCOW shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFQAX vs. GCOW — Ранг доходности на риск
HFQAX
GCOW
Сравнение HFQAX c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFQAX | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 5.71 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 15.05 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFQAX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HFQAX и GCOW
Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFQAX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.77% | -37.64% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -4.77% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -12.35% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -21.48% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -37.64% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.73% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -5.84% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.81% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFQAX и GCOW
Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFQAX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.85% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 7.99% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.81% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 13.49% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.20% | -1.45% |
Сравнение комиссий HFQAX и GCOW
HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFQAX и GCOW
Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности GCOW в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.43% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 5.93% | 6.59% | 7.96% | 7.89% | 8.02% | 6.92% | 7.25% | 6.80% | 7.66% | 6.03% | 6.77% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
HFQAX and GCOW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFQAX has higher volatility (4.57%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, HFQAX dropped -52.77% vs GCOW's -37.64%.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFQAX и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор