Сравнение HFQAX с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HFQAX и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFQAX и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 4.53% | 29.61% | 6.86% | 10.17% | -6.59% | 12.45% | 1.66% | 20.87% | -15.86% | 19.14% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HFQAX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции HFQAX уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 7.94% против 10.17% соответственно.
HFQAX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 7.94%
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFQAX и GCOW
HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
HFQAX vs. GCOW — Ранг доходности на риск
HFQAX
GCOW
Сравнение HFQAX c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFQAX | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.21 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.94 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.80 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 14.21 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFQAX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.60 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HFQAX и GCOW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFQAX и GCOW
Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности GCOW в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 5.06% | 6.59% | 7.96% | 7.89% | 8.02% | 6.92% | 7.25% | 6.80% | 7.66% | 6.03% | 6.77% | 6.60% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFQAX и GCOW
Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFQAX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.77% | -37.64% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -10.79% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -21.48% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -37.64% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -2.11% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -5.90% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.18% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFQAX и GCOW
Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFQAX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.45% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 7.89% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 13.89% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 13.48% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.24% | -1.56% |