PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENHX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENHX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JENHX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JENHX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		-6.04%18.37%22.31%24.92%-23.62%26.54%19.34%33.79%-6.01%21.40%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, JENHX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции JENHX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.63% против 16.91% соответственно.

JENHX

1 день
2.96%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.15%
1 год
15.31%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.63%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Enhanced Return Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JENHX:
JENHX с FISPXJENHX с JIBFXJENHX с JIBDXJENHX с JMUNXJENHX с JEQIXJENHX с JIBEXJENHX с DFIEX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий JENHX и VPMAX

JENHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

JENHX
Johnson Enhanced Return Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JENHX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENHX
Ранг доходности на риск JENHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENHX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENHXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.78

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.30

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.76

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

16.16

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENHX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENHX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENHX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENHXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.78

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.25

Корреляция

Корреляция между JENHX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENHX и VPMAX

Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.42%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		19.42%19.20%7.26%2.10%7.70%39.01%5.59%11.85%7.67%21.41%5.15%5.70%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок JENHX и VPMAX

Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JENHXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-48.32%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.75%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-25.21%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-32.65%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-8.80%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-6.61%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.20%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JENHX и VPMAX

Текущая волатильность для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) составляет 6.06%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JENHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JENHXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.72%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

22.09%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

28.98%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

20.17%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

20.11%

-2.11%