Сравнение JEMSX с VSEAX
JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) and VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - JEMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by JPMorgan, while VSEAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JEMSX returned 11.60%/yr vs 8.54%/yr for VSEAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEMSX charges 0.99%/yr vs 1.27%/yr for VSEAX.
Доходность
Сравнение доходности JEMSX и VSEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMSX показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у VSEAX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции JEMSX превзошли акции VSEAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.54% соответственно.
JEMSX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 30.43%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 60.96%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 11.60%
VSEAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам JEMSX и VSEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 30.43% | 40.13% | 3.39% | 7.21% | -25.77% | -10.36% | 34.73% | 31.96% | -16.02% | 42.49% |
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 8.87% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -9.20% | 15.29% |
Correlation
The correlation between JEMSX and VSEAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1994 г. | 0.60 |
The correlation between JEMSX and VSEAX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMSX vs. VSEAX — Ранг доходности на риск
JEMSX
VSEAX
Сравнение JEMSX c VSEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMSX | VSEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.12 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 0.90 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.86 | 2.45 | +18.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMSX | VSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 0.64 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JEMSX и VSEAX
Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки VSEAX в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и VSEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMSX | VSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -48.86% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -11.89% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -24.44% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -26.53% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -41.69% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.40% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -8.08% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.38% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMSX и VSEAX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMSX | VSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 3.77% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 12.05% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 16.85% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.60% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.66% | -1.22% |
Сравнение комиссий JEMSX и VSEAX
JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VSEAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMSX и VSEAX
Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VSEAX в 23.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 0.96% | 1.26% | 1.41% | 1.45% | 0.37% | 3.80% | 0.09% | 0.76% | 0.87% | 0.39% | 0.66% | 0.67% |
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 23.37% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
JEMSX and VSEAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEMSX has higher volatility (8.16%) compared to VSEAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, JEMSX dropped -62.07% vs VSEAX's -48.86%.
JEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEMSX и VSEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор