PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с JEPIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JEMSX управляется JPMorgan. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-6.02%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.29%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.29%.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

JEPIX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.66%
3 года*
9.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с FGKPXJEMSX с FHKFXJEMSX с JLGMX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JEMSX и JEPIX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JEMSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.52

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.84

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

0.69

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

3.13

+10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.52

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между JEMSX и JEPIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и JEPIX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JEPIX в 7.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.53%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и JEPIX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-32.63%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-7.56%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-13.67%

-31.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-5.32%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-3.19%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.30%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и JEPIX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.07%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

6.69%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

13.72%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

11.41%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

14.85%

+4.40%