PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с JPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMDX с JPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) are both funds - JEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by JPMorgan, while JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal. Over the past year, JEMDX returned 13.66% vs 14.53% for JPO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JEMDX charges 0.83%/yr vs 1.19%/yr for JPO.

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и JPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у JPO с доходностью -2.50%.

JEMDX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.66%
3 года*
10.72%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.25%

JPO

1 день
1.64%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-1.08%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMDX и JPO

2026 (YTD)202520242023
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		2.14%13.87%7.37%7.37%
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		-2.50%22.26%13.97%5.08%

Correlation

The correlation between JEMDX and JPO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.16

The correlation between JEMDX and JPO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLEXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPX
Часто сравнивают с JPO:
JPO с JPMJPO с GRNIJPO с CAOSJPO с APRWJPO с APRPJPO с AAPRJPO с APRQ

Доходность на риск

JEMDX vs. JPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JPO
Ранг доходности на риск JPO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c JPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXJPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
0.78

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
1.11

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.15

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.03

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

2.55

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. JPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа JPO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и JPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXJPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

0.78

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и JPO

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки JPO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и JPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMDXJPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-24.80%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-14.24%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-5.35%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-4.60%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

5.70%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и JPO

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 1.70%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMDXJPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

6.18%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

15.24%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

18.69%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

19.05%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

19.05%

-11.91%

Сравнение комиссий JEMDX и JPO

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии JPO в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и JPO

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности JPO в 34.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.89%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		34.28%34.13%25.15%4.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEMDX and JPO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPO has higher volatility (6.18%) compared to JEMDX (1.70%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs JPO's -24.80%.

JEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMDX и JPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор