PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMDX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMDX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		-2.03%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 3.04% против 18.24% соответственно.

JEMDX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.84%
3 года*
9.17%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.04%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с JEPAXJEMDX с DLENXJEMDX с DBLLXJEMDX с DBLEXJEMDX с OIEJX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий JEMDX и JLGMX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

JEMDX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.64

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.05

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.81

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

2.47

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.64

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.14

Корреляция

Корреляция между JEMDX и JLGMX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и JLGMX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.63%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и JLGMX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMDXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-31.82%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-16.73%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-31.13%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-31.82%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-13.83%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-5.82%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

5.51%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и JLGMX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 2.31%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMDXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

6.48%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

12.54%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

21.14%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

20.25%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

21.54%

-14.43%