PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с TUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JEMA is actively managed, while TUR is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.00%/yr vs 14.80%/yr for TUR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у TUR с доходностью 13.80%.

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

TUR

1 день
0.00%
1 месяц
-7.70%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.95%
1 год
28.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
14.80%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и TUR

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.80%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-31.13%

Correlation

The correlation between JEMA and TUR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.29

Сравнение распределения секторов JEMA и TUR

Секторы
JEMA
TUR

Технологии

41.1%
0.8%

Финансовые услуги

21.2%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.0%

Промышленность

7.4%
25.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.2%

Энергетика

4.0%
6.2%

Сырьевые материалы

3.5%
11.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
13.7%

Здравоохранение

1.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.7%

Недвижимость

0.6%
1.2%

Технологии

JEMA
41.1%
TUR
0.8%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
TUR
15.3%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
TUR
5.0%

Промышленность

JEMA
7.4%
TUR
25.7%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
TUR
3.2%

Энергетика

JEMA
4.0%
TUR
6.2%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
TUR
11.5%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
TUR
13.7%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
TUR
2.0%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
TUR
1.7%

Недвижимость

JEMA
0.6%
TUR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM

Доходность на риск

JEMA vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMATURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.12

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.69

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.22

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

1.76

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

5.22

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMATURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.12

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.04

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JEMA и TUR

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMATURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-72.34%

+32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-16.07%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-31.63%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-31.63%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-28.38%

+26.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-39.90%

+22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.40%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и TUR

Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 8.31%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMATURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

14.06%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

19.90%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

25.28%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

34.15%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

34.39%

-15.49%

Сравнение комиссий JEMA и TUR

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и TUR

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности TUR в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

JEMA and TUR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.06%) compared to JEMA (8.31%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs TUR's -72.34%.

On 5-year performance, TUR leads with 14.80% vs 7.00% for JEMA. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JEMA has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TUR has performed better with a 14.80% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

JEMA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 2.11% for TUR.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.59% for TUR.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор