Сравнение JEMA с TJUN
JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности JEMA и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
JEMA
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 59.34%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEMA и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 30.19% | 20.81% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between JEMA and TJUN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMA vs. TJUN — Ранг доходности на риск
JEMA
TJUN
Сравнение JEMA c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.48 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и TJUN
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMA | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -4.47% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -0.59% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMA | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 7.52% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 7.52% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 7.52% | +11.38% |
Сравнение комиссий JEMA и TJUN
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и TJUN
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.25% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEMA and TJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
JEMA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for TJUN.
JEMA is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для JEMA и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор