Сравнение JEMA с JTEK

С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JEMA и JTEK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и JTEK.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеют волатильность 9.83% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.