Сравнение JEMA с EVLU
JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JEMA is actively managed, while EVLU is passively managed. Over the past year, JEMA returned 63.06% vs 72.04% for EVLU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности JEMA и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 31.42%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 34.01%.
JEMA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 33.11%
- 1 год
- 63.06%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 72.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEMA и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 31.42% | 34.89% | 3.03% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 34.01% | 38.54% | 1.61% |
Correlation
The correlation between JEMA and EVLU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between JEMA and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMA vs. EVLU — Ранг доходности на риск
JEMA
EVLU
Сравнение JEMA c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.67 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 5.61 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.80 | 20.79 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 3.80 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.23 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и EVLU
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMA | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -17.17% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.90% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -2.27% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -3.48% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.48% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и EVLU
Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 8.36%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMA | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 9.17% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 16.23% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 19.04% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.93% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.93% | -1.03% |
Сравнение комиссий JEMA и EVLU
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и EVLU
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EVLU в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.88% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.23% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
JEMA and EVLU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLU has higher volatility (9.17%) compared to JEMA (8.36%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 63.06% for JEMA. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEMA has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 63.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.
EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.23% for JEMA.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEMA и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор