Сравнение JEMA с EMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV).
JEMA и EMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и EMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и EMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | -1.51% | 11.90% | 0.06% | -1.03% | -18.19% | -3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.51%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
EMDV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и EMDV
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.
Доходность на риск
JEMA vs. EMDV — Ранг доходности на риск
JEMA
EMDV
Сравнение JEMA c EMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | EMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.73 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.07 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.19 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 3.94 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.73 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.20 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и EMDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и EMDV
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EMDV в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.47% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и EMDV
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, примерно равная максимальной просадке EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и EMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -39.20% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -7.48% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -34.97% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -17.05% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -13.53% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.26% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и EMDV
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 4.86% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 8.30% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 11.95% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.40% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.28% | +0.27% |