PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с EMCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JEMA is actively managed, while EMCS is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.20%/yr vs 7.95%/yr for EMCS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 31.42%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 33.83%.

JEMA

1 день
-1.10%
1 месяц
9.00%
С начала года
31.42%
6 месяцев
33.11%
1 год
63.06%
3 года*
24.84%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		31.42%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-10.39%

Correlation

The correlation between JEMA and EMCS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between JEMA and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEMA и EMCS

Секторы
JEMA
EMCS

Технологии

41.1%
44.5%

Финансовые услуги

21.2%
29.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.1%

Промышленность

7.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.4%

Энергетика

4.0%
1.6%

Сырьевые материалы

3.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.0%

Здравоохранение

1.7%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%
0.8%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

JEMA
41.1%
EMCS
44.5%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
EMCS
29.4%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
EMCS
9.1%

Промышленность

JEMA
7.4%
EMCS
2.5%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
EMCS
8.4%

Энергетика

JEMA
4.0%
EMCS
1.6%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
EMCS
2.6%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
EMCS
0.0%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
EMCS
0.0%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
EMCS
0.8%

Недвижимость

JEMA
0.6%
EMCS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO

Доходность на риск

JEMA vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.89

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.70

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.51

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

17.47

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.89

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JEMA и EMCS

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-44.86%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-14.32%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-16.73%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-42.06%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.20%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-16.61%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.69%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и EMCS

Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 8.36%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

9.86%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

19.42%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

22.37%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

20.62%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

21.65%

-2.75%

Сравнение комиссий JEMA и EMCS

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и EMCS

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности EMCS в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.23%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JEMA and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to JEMA (8.36%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.95% vs 7.20% for JEMA. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JEMA has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.95% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

JEMA has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.24% for EMCS.

They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.15% for EMCS.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор