PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELMX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELMX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JELMX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELMX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		-1.24%9.26%8.15%10.70%-14.86%7.89%3.27%16.71%-3.99%5.84%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции JELMX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 3.41% соответственно.

JELMX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.06%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.62%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с JELMX:
JELMX с FBALXJELMX с ECATJELMX с PALDXJELMX с AVEFXJELMX с BDJJELMX с BERIXJELMX с LIVIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий JELMX и SICIX

JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Доходность на риск

JELMX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELMX
Ранг доходности на риск JELMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELMX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELMXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.75

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.34

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.40

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

9.65

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELMX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELMX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELMXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.75

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.78

-0.66

Корреляция

Корреляция между JELMX и SICIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELMX и SICIX

Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		5.36%5.30%2.83%9.63%6.29%2.77%7.50%5.78%9.60%0.00%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок JELMX и SICIX

Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELMXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-27.62%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-2.73%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-10.94%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.32%

-11.61%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.95%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-3.59%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.68%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JELMX и SICIX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELMXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.35%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

2.10%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

3.68%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

3.88%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

3.90%

+3.46%