Сравнение JELMX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 3.62% против 7.01% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и PUDZX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JELMX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
JELMX
PUDZX
Сравнение JELMX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.04 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.65 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.45 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 13.65 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.04 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и PUDZX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и PUDZX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -21.53% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -8.20% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -17.98% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -21.53% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -1.59% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -5.31% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.47% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и PUDZX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.71% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 6.29% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 9.72% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 10.59% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 9.70% | -2.34% |