Сравнение JELMX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 5.50% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и NWQIX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
JELMX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
JELMX
NWQIX
Сравнение JELMX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.69 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.72 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.30 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 13.39 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.69 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.73 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и NWQIX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и NWQIX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -23.89% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -3.75% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -17.75% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -23.89% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -1.82% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -3.03% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.92% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и NWQIX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.97% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 2.98% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 4.54% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.66% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 6.32% | +1.04% |