Сравнение JELMX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -0.76% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -11.16% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -1.18% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -1.18%.
JELMX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.67%
FYMIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и FYMIX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JELMX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
JELMX
FYMIX
Сравнение JELMX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.97 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.10 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 8.44 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и FYMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и FYMIX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FYMIX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.34% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.73% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и FYMIX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -22.70% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -8.80% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.65% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -5.83% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.23% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и FYMIX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.39% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 8.44% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 13.41% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 12.72% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 12.72% | -5.36% |