Сравнение JELM с VNLA
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - JELM is a Derivative Income fund actively managed by Janus Henderson, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. 3-Month Treasury Bill Total Return Index. JELM is actively managed, while VNLA is passively managed. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JELM charges 0.59%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.
Доходность
Сравнение доходности JELM и VNLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VNLA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $23.11M | $18.17M | $18.76M |
Сравнение доходности по годам JELM и VNLA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.18% |
Correlation
The correlation between JELM and VNLA is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. VNLA — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VNLA
Сравнение JELM c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и VNLA
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и VNLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -4.49% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.23% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и VNLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 0.62% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 1.04% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 1.41% | +2.26% |
Сравнение комиссий JELM и VNLA
JELM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и VNLA
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VNLA в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.74% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and VNLA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.
VNLA has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 1.21% for JELM.
JELM is categorized as Derivative Income, while VNLA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.23% for VNLA.
Подберите оптимальное распределение для JELM и VNLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор