Сравнение JELM с THTA
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности JELM и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам JELM и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.23% |
Correlation
The correlation between JELM and THTA is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. THTA — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение JELM c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и THTA
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -31.41% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.54% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -7.40% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 6.17% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 19.65% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 19.65% | -15.98% |
Сравнение комиссий JELM и THTA
JELM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и THTA
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности THTA в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and THTA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.
THTA has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and SoFi. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для JELM и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор