Сравнение JELM с PBP
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. JELM is actively managed, while PBP is passively managed. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности JELM и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $923.86K | $1.13M | $958.22K |
Сравнение доходности по годам JELM и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 7.42% |
Correlation
The correlation between JELM and PBP is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. PBP — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение JELM c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и PBP
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -43.43% | +42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -6.63% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 7.27% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 11.85% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 13.67% | -10.00% |
Сравнение комиссий JELM и PBP
JELM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и PBP
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PBP в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and PBP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.
PBP has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для JELM и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор