Сравнение JELM с JSMD
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JELM is a Derivative Income fund actively managed by Janus Henderson, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. JELM is actively managed, while JSMD is passively managed. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.
Доходность
Сравнение доходности JELM и JSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JSMD
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 18.07%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 14.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $5.34M | $7.02M | $7.60M |
Сравнение доходности по годам JELM и JSMD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 7.96% |
Correlation
The correlation between JELM and JSMD is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. JSMD — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JSMD
Сравнение JELM c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | JSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и JSMD
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и JSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -38.98% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -5.05% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -7.42% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и JSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 22.59% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 23.17% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 22.87% | -19.20% |
Сравнение комиссий JELM и JSMD
JELM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и JSMD
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности JSMD в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.42% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and JSMD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.
JELM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.42% for JSMD.
JELM is categorized as Derivative Income, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.30% for JSMD.
Подберите оптимальное распределение для JELM и JSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор