Сравнение JELM с JRE
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JELM is a Derivative Income fund actively managed by Janus Henderson, while JRE is a REIT fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JELM charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JRE.
Доходность
Сравнение доходности JELM и JRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JRE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 15.88%
- С начала года
- 20.29%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $81.00K | $56.97K | $43.81K |
Сравнение доходности по годам JELM и JRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.49% |
Correlation
The correlation between JELM and JRE is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. JRE — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JRE
Сравнение JELM c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и JRE
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и JRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -31.69% | +31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -3.74% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -12.24% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и JRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 13.85% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 18.75% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 18.67% | -15.00% |
Сравнение комиссий JELM и JRE
JELM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и JRE
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JRE в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.68% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and JRE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.
JRE has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.21% for JELM.
JELM is categorized as Derivative Income, while JRE is REIT. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.65% for JRE.
Подберите оптимальное распределение для JELM и JRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор