Сравнение JELM с IVVW
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. JELM is actively managed, while IVVW is passively managed. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности JELM и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.98M | $2.03M | $2.63M | |
| $214.60K | $418.55K | $965.66K |
Сравнение доходности по годам JELM и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 7.62% |
Correlation
The correlation between JELM and IVVW is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. IVVW — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение JELM c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и IVVW
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -16.79% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.67% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 8.53% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 12.55% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 12.55% | -8.88% |
Сравнение комиссий JELM и IVVW
JELM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и IVVW
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IVVW в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and IVVW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.
IVVW has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для JELM и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор