Сравнение JELM с AIPI
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности JELM и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $5.54M | $6.87M | |
| $214.60K | $418.55K | $965.66K |
Сравнение доходности по годам JELM и AIPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 12.21% |
Correlation
The correlation between JELM and AIPI is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. AIPI — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIPI
Сравнение JELM c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и AIPI
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -25.25% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.58% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -4.66% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 18.52% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 21.68% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 21.68% | -18.01% |
Сравнение комиссий JELM и AIPI
JELM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и AIPI
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AIPI в 35.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 35.92% | 37.84% | 18.13% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and AIPI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.
AIPI has the higher dividend yield at 35.92%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and REX. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.65% for AIPI.
Подберите оптимальное распределение для JELM и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор