Сравнение JELBX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JELBX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELBX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | -1.37% | 9.73% | 9.33% | 12.06% | -15.06% | 9.76% | 1.76% | 17.91% | -4.89% | 7.55% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JELBX имеют среднегодовую доходность 4.01%, а акции SIFAX немного отстают с 3.91%.
JELBX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.01%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELBX и SIFAX
JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
JELBX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
JELBX
SIFAX
Сравнение JELBX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELBX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.03 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.86 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.49 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 8.92 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELBX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.03 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.25 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JELBX и SIFAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELBX и SIFAX
Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | 6.87% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок JELBX и SIFAX
Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELBX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -23.62% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -3.07% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -8.32% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -14.69% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -0.35% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -8.65% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.25% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELBX и SIFAX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELBX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.04% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 3.93% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 5.30% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 5.50% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 5.16% | +3.34% |