Сравнение JEL.F с APLD
JEL.F (JEOL Ltd) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — JEL.F in Scientific & Technical Instruments, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, JEL.F returned 16.48%/yr vs 87.69%/yr for APLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEL.F и APLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEL.F торгуется в EUR, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEL.F показывает доходность 43.39%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 64.75%. За последние 10 лет акции JEL.F уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 16.48% против 87.69% соответственно.
JEL.F
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- 43.39%
- 6 месяцев
- 41.31%
- 1 год
- 54.78%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 16.48%
APLD
- 1 день
- -9.54%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 64.75%
- 6 месяцев
- 28.24%
- 1 год
- 208.20%
- 3 года*
- 55.98%
- 5 лет*
- 52.69%
- 10 лет*
- 87.69%
Сравнение доходности по годам JEL.F и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEL.F JEOL Ltd | 43.39% | -19.99% | -13.70% | 53.92% | -63.43% | 82.30% | 42.23% | 109.31% | 38.21% | 14.20% |
APLD Applied Digital Corporation | 64.75% | 182.86% | 20.84% | 255.32% | -92.23% | 12,679.24% | 344.42% | -32.36% | 72.74% | -41.52% |
Correlation
The correlation between JEL.F and APLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEL.F vs. APLD — Ранг доходности на риск
JEL.F
APLD
Сравнение JEL.F c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JEOL Ltd (JEL.F) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEL.F | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.38 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 9.64 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEL.F | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.97 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.37 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JEL.F и APLD
Максимальная просадка JEL.F за все время составила -71.08%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEL.F и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEL.F | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -99.70% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.99% | -47.80% | +27.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.92% | -75.75% | +28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -96.66% | +29.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.51% | -96.66% | +29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -19.30% | -28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.18% | -82.94% | +44.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 21.69% | -14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEL.F и APLD
Текущая волатильность для JEOL Ltd (JEL.F) составляет 19.93%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.61%. Это указывает на то, что JEL.F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEL.F | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 32.61% | -12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 79.22% | -44.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.72% | 106.57% | -64.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.29% | 143.85% | -101.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 294.79% | -252.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEL.F и APLD
Дивидендная доходность JEL.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEL.F JEOL Ltd | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEL.F и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JEOL Ltd и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JEL.F and APLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEL.F и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор