PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JEL.F с TCLHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


JEL.FTCLHF
Дох-ть с нач. г.-16.24%132.94%
Дох-ть за 1 год25.00%107.72%
Дох-ть за 3 года-19.94%61.30%
Дох-ть за 5 лет58.09%46.35%
Коэф-т Шарпа0.211.02
Коэф-т Сортино0.611.82
Коэф-т Омега1.081.23
Коэф-т Кальмара0.151.57
Коэф-т Мартина0.604.31
Индекс Язвы15.46%19.66%
Дневная вол-ть46.42%101.15%
Макс. просадка-92.25%-61.47%
Текущая просадка-55.70%-14.78%

Фундаментальные показатели


JEL.FTCLHF
Рыночная капитализация€1.75B$1.87B
EPS€2.83$0.06
Цена/прибыль12.0111.67

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между JEL.F и TCLHF составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JEL.F и TCLHF

С начала года, JEL.F показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у TCLHF с доходностью 132.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.01%
5.91%
JEL.F
TCLHF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JEL.F c TCLHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JEOL Ltd (JEL.F) и TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEL.F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEL.F, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEL.F, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEL.F, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEL.F, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEL.F, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.49
TCLHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCLHF, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCLHF, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCLHF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCLHF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCLHF, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.94

Сравнение коэффициента Шарпа JEL.F и TCLHF

Показатель коэффициента Шарпа JEL.F на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TCLHF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEL.F и TCLHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.17
1.29
JEL.F
TCLHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEL.F и TCLHF

Дивидендная доходность JEL.F за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TCLHF в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JEL.F
JEOL Ltd
1.75%1.16%1.87%0.29%0.52%0.74%0.80%1.20%1.44%0.64%0.85%1.04%
TCLHF
TCL Electronics Holdings Limited
2.90%5.26%47.25%22.49%14.38%5.43%8.19%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEL.F и TCLHF

Максимальная просадка JEL.F за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки TCLHF в -61.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEL.F и TCLHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-57.44%
-14.78%
JEL.F
TCLHF

Волатильность

Сравнение волатильности JEL.F и TCLHF

Текущая волатильность для JEOL Ltd (JEL.F) составляет 12.41%, в то время как у TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) волатильность равна 32.13%. Это указывает на то, что JEL.F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.41%
32.13%
JEL.F
TCLHF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEL.F и TCLHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JEOL Ltd и TCL Electronics Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. JEL.F значения в EUR, TCLHF значения в USD